Muko
2025-05-24 22:59老師,對于相關性,如果rho接近1或-1,分散效果都會比較好吧,而不是單純的認為rho越小越好吧
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
黃石助教
2025-05-26 10:08
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同學你好。rho越小、分散化效果越好。如果rho接近于1,這意味著兩個資產(chǎn)近乎于同漲同跌,這是沒有分散化效果的。分散化效果指的是當組合中資產(chǎn)間相關性較低的時候,會出現(xiàn)某些資產(chǎn)跌、另外一些資產(chǎn)漲的情形,這種情形會分散掉組合中很多的風險。
