麥同學(xué)
2025-05-25 11:12第一題,計(jì)算CDS Price為93.4375%,這個(gè)價(jià)格<100%能有什么意義嗎?比如從這個(gè)價(jià)格角度去分析,能夠得出買方要支付更多保費(fèi)的結(jié)論嗎?
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1個(gè)回答
Simon助教
2025-05-26 10:08
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同學(xué),上午好。
期初CDS定價(jià)都是公允的,計(jì)算出93.4375,只能說明目前是折價(jià)。
之后隨著信用風(fēng)險(xiǎn)變動(dòng),CDS contract price變動(dòng),才有盈虧分析。
