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2025-05-26 16:18紅色空中的個數(shù)如何計算？
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
黃石助教
2025-05-28 10:43
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同學你好。這里是將不同的exception的個數(shù)代入Kupiec檢驗統(tǒng)計量，然后看檢驗統(tǒng)計量的結(jié)果是否大于關(guān)鍵值。如果檢驗統(tǒng)計量 > 關(guān)鍵值那么我們就會拒絕原假設(shè)，反之我們就不拒絕。課件上的non-rejection region涵蓋的就是檢驗統(tǒng)計量 < 關(guān)鍵值對應(yīng)的x的個數(shù)范圍。
舉個例子，假設(shè)樣本容量為252，對97.5%置信水平的VaR進行分析。若x = 1，則檢驗統(tǒng)計量 = 7.03 > 3.84，故為rejection region（計算見下圖）。對于x = 2/3/...，計算方法也是一樣的，和3.84對比即可得到對應(yīng)的non-rejection region和rejection region。不過這個的話考試基本不考計算，簡單了解一下就可以。
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