學(xué)同學(xué)
2025-05-26 19:34Cross-Currency Basis 什么時(shí)候>0,什么時(shí)候<0
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
蘇學(xué)科助教
2025-05-28 18:13
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基差的正負(fù)取決于所針對的貨幣。選項(xiàng)C中的 "for the USD interest rate" 明確指向美元融資成本,因此正基差(>0)正確描述危機(jī)后市場。
