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2025-05-26 19:55為什么定義中CDF為standard uniform distribution?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
黃石助教
2025-05-28 10:51
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同學你好。首先,標準均勻分布的兩個重要特點是:1. 取值范圍在0與1之間;2. 標準均勻變量小于等于某個特定值的概率就等于該特定值(比如說標準均勻變量 <= 0.5的概率根據(jù)其定義就等于0.5)。CDF函數(shù)作為一個變量也滿足這兩點,故其服從標準均勻分布。見下圖推導(或者也可以看一下基礎課PIT-based backtesting這一章中8:50 - 11:45的演示)。
