185****1997
2025-05-27 10:23這個(gè)公式推導(dǎo)里面，theta m為啥可以直接轉(zhuǎn)化為theta p??？如果能這樣轉(zhuǎn)化，那這里的beta i豈不就是i資產(chǎn)與資產(chǎn)組合之間的相關(guān)系數(shù)？但是beta i 實(shí)際應(yīng)該是與市場之間的相關(guān)系數(shù)吧？
所屬：CFA Level III > Asset Allocation 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Vincent助教
2025-05-28 08:54
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你好
公式中rm也變成rp了，就是上面的βi是第i項(xiàng)資產(chǎn)和市場組合的敏感性系數(shù)，下面的βi是第i項(xiàng)資產(chǎn)和P組合的敏感性系數(shù)。
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