蛋同學(xué)
2025-05-27 15:24這里說(shuō)的用別的方法建模得到ρ,那后續(xù)還繼續(xù)用高斯copula模型去計(jì)算value嗎?
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2025-05-29 11:36
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同學(xué)你好,
alternative approaches的引入主要是為了優(yōu)化default correlation估計(jì)的精度,而不改變synthetic CDO價(jià)值的基本估計(jì)方法。所以,當(dāng)采用alternative approaches來(lái)估計(jì)default correlation時(shí),synthetic CDO的價(jià)值估計(jì)仍然會(huì)采用原有的高斯copula模型。
希望能解答你的疑惑,加油!
