frr0717
2019-03-20 16:44沒(méi)看懂這句話，麻煩解釋下，謝謝
所屬：CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Irene助教
2019-03-20 18:00
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。
這句話是risk budgeting風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算的定義。
風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算就是確定每一類風(fēng)險(xiǎn)的量，然后決定要用多少資源來(lái)管理這一類風(fēng)險(xiǎn)。
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追問(wèn)
和MCTR什么關(guān)系？
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追答
同學(xué)你好。
risk budgeting就是要確定每一類風(fēng)險(xiǎn)分配的資金數(shù)量，所以是在管理風(fēng)險(xiǎn)的成本與收益之間做權(quán)衡。
而ratio of excess return to MCTR分子上就是在考察收益，分母上就是用MCTR來(lái)衡量風(fēng)險(xiǎn)。所以這個(gè)ratio其實(shí)也是在做風(fēng)險(xiǎn)與收益之間的權(quán)衡。
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