幸同學(xué)
2025-05-28 01:37Cash flow at Risk (CFaR) 他的定義怎么說(shuō)才對(duì)
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
蘇學(xué)科助教
2025-05-28 11:04
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同學(xué)您好，感謝您的提問(wèn)。這道題目偏向于不同課程之間的交叉融合，這個(gè)定義具體在market risk課程有詳細(xì)講解。具體來(lái)說(shuō)，現(xiàn)金流在險(xiǎn)值（CFaR） 是一種衡量企業(yè)在特定時(shí)間范圍和置信水平下，未來(lái)現(xiàn)金流可能面臨的最大潛在損失的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)。它反映了在正常經(jīng)營(yíng)環(huán)境下，由于市場(chǎng)波動(dòng)、運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)或其他因素導(dǎo)致現(xiàn)金流低于預(yù)期的最大可能偏差?？梢灶?lèi)比var，只不過(guò)cfar衡量的是現(xiàn)金流
其實(shí)，在進(jìn)行記憶的時(shí)候，主要記憶概念的關(guān)鍵點(diǎn)，也就是視頻中提到的分位數(shù)，置信區(qū)間，現(xiàn)金流即可判斷出來(lái)了～
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