韓同學(xué)
2025-05-28 21:43老師,這里的christoffersen‘s檢驗(yàn)是否可以理解為在binomial檢驗(yàn)的基礎(chǔ)上增加了對(duì)超過(guò)var值損失數(shù)據(jù)之間的indepence進(jìn)行檢驗(yàn)
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1個(gè)回答
黃石助教
2025-05-29 13:31
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同學(xué)你好。Christoffersen's test可以理解成在Kupiec檢驗(yàn)的基礎(chǔ)上額外引入了對(duì)于exception之間是否獨(dú)立的檢驗(yàn),本質(zhì)上是一個(gè)聯(lián)合檢驗(yàn),同時(shí)檢驗(yàn)unconditional coverage和independence,不過(guò)這個(gè)檢驗(yàn)也可以拆成unconditional coverage test(也就是Kupiec test)和independence test兩個(gè)單獨(dú)的檢驗(yàn)。
