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2025-05-28 23:19為什么老師說買入比指數(shù)duration更大的債券可以獲得比指數(shù)更高的coupon?duration和coupon沒有必然聯(lián)系吧?
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1個回答
Simon助教
2025-05-29 10:23
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同學(xué),上午好。
coupon income=coupon/期初購買價格
對于折價債券來說,如果時間越長,折價越多,期初購買價格就越低,但coupon是固定的,所以coupon income增加。
