用同學(xué)
2025-05-29 20:19這里確定是用價值股收益率減去成長股收益率?
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1個回答
Simon助教
2025-05-30 14:19
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對的,同學(xué),用價值股減去成長股,就能剔除出價值因子。具體是通過對某個指標(biāo)排序,可以是PE,從低到高,然后排名前10%的收益,扣去排名后10%的收益。
