Paul
2025-05-29 22:03老師好, 請問一下第四題算平均,不能用加權(quán)平均嗎?怎麼分辨???
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1個回答
Essie助教
2025-05-30 09:25
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同學(xué)你好,第四題是算market impact,你說的應(yīng)該是第五題算average effective spread吧?
加權(quán)平均是計算VWAP的時候用的,是以成交量加權(quán),本身VWAP的全稱就是Volume-weighted average price,所以要加權(quán)平均。
算一個平均的有效價差,就是三筆trade的effective spread求平均,除以3就好了,不用加權(quán)。
