幸同學(xué)
2025-05-29 22:58可以說(shuō)一下排12 和柔 之間含義的不同嗎 排12是joint default correlation。柔呢
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2025-05-31 00:35
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同學(xué)你好,
π12是指兩個(gè)資產(chǎn)同時(shí)發(fā)生違約的聯(lián)合違約概率,ρ指的是違約相關(guān)性,一個(gè)是發(fā)生概率,一個(gè)是相關(guān)系數(shù)。
希望能解答你的疑惑,加油!
