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2025-05-30 17:21Filtered historical estimation采用了GARCH模型中volatility不是變動的嗎?第三點為什么不正確呢?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
黃石助教
2025-05-30 18:00
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同學你好。Filtered historical simulation是將非參數(shù)法/歷史模擬法與波動率模型結(jié)合在了一塊。第三條說成了將高階的參數(shù)法與波動率模型結(jié)合在一塊了。
