同同學(xué)
2025-05-31 10:46老師講課的時候說90%概率下是1.65，95%概率下是1.66，為什么這道題95是1.65，老師講課也沒說不合適的，請問哪個是正確的。
所屬：CRMO金融 > 金融方向-第三篇：市場風(fēng)險識別、測量與應(yīng)對 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
楊玲琪助教
2025-06-09 12:07
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同學(xué)你好，
老師這里舉例的是雙尾分位點，在標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布中95%的雙尾分位點對應(yīng)的是±1.96。而計算VaR時因為計算的是損失，所以用的是單尾分位點，95%的單尾分位點是1.65。
希望能解答你的疑惑，加油！
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