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2025-05-31 20:02為什么這種計算不正確?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2025-06-06 22:04
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同學你好。注意0.2%是一年的風險溢價,但這個債券的duration = 3,換句話說實際的風險溢價應(yīng)該是0.2%*3 = 0.6%。答案中(以及課件上)的算法是基于隨機微分的思想得到的,遇到類似的題直接使用結(jié)論式計算即可。
