Sunny
2025-06-02 09:07core book3 factor是考察beta的，alpha咋選factor benchmark？
所屬：CFA Level III > Performance Measurement 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
開開助教
2025-06-04 14:35
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同學(xué)你好，
是一個會做因子擇時的量化基金經(jīng)理，他并不是根據(jù)市場指數(shù)去構(gòu)建調(diào)整組合的，而是靠因子擇時的模型，因此要用factor model based benchmark。各種因子風(fēng)險也被認(rèn)為是系統(tǒng)性風(fēng)險。那么我們可以構(gòu)建一個可以解釋他策略的factor model based benchmark，然后看這個多因子模型的alpha部分是多少。
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