努同學(xué)
2025-06-02 11:41如果有embedded option,yield curve是會平行移動還是非平行移動?含embedded option的yield curve可以用 key rate duration來衡量嗎
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Simon助教
2025-06-06 10:42
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同學(xué),上午好。
利率曲線變動是市場變動,和產(chǎn)品含不含權(quán)無關(guān)。
含權(quán)債平行移動用有效久期。
非平行移動用KRD。
