努同學(xué)
2025-06-02 11:41如果有embedded option,yield curve是會(huì)平行移動(dòng)還是非平行移動(dòng)?含embedded option的yield curve可以用 key rate duration來(lái)衡量嗎
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1個(gè)回答
Simon助教
2025-06-06 10:42
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同學(xué),上午好。
利率曲線變動(dòng)是市場(chǎng)變動(dòng),和產(chǎn)品含不含權(quán)無(wú)關(guān)。
含權(quán)債平行移動(dòng)用有效久期。
非平行移動(dòng)用KRD。
