蛋同學(xué)
2025-06-02 21:23B選項(xiàng)，如果我方是negative，那到期是我我方付給對手方，我們沒有承擔(dān)交易對手風(fēng)險(xiǎn)??？
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2025-06-03 01:30
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同學(xué)你好，
這道題考查的是counterparty risk與lending risk的區(qū)別。兩者最主要的區(qū)別是lending risk一般承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的主體是確定的，就是借出的人，而承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的量也是確定的，就是借出的資金；而counterparty risk中兩者都是不確定的，例如場外衍生產(chǎn)品交易中，首先承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的主體是不確定的，因?yàn)椴荒艽_定未來產(chǎn)品的價(jià)值到底是正的還是負(fù)的，雙方都有可能承擔(dān)信用風(fēng)險(xiǎn)，另外未來產(chǎn)品的價(jià)值也沒辦法確定，所以承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的量也是不確定的。這里B選項(xiàng)說的就是在存在交易對手風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，交易雙方之間誰的合約具有負(fù)市值是不確定的，所以誰承擔(dān)信用風(fēng)險(xiǎn)是不確定的。這是交易對手風(fēng)險(xiǎn)的典型特征。
希望能解答你的疑惑，加油！
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