15****21
2025-06-04 16:25這個(gè)邏輯對(duì)歐式看漲期權(quán)不應(yīng)該也成立嗎？同一股票的看漲，一個(gè)剩1個(gè)月，一個(gè)剩3個(gè)月，如果預(yù)計(jì)2個(gè)月后公司大概率要大量分紅，那剩1個(gè)月value不應(yīng)該比剩3個(gè)月的高？
所屬：CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Essie助教
2025-06-05 09:21
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，股票分不分紅，分紅多少這是另一個(gè)變量了，如果假設(shè)標(biāo)的資產(chǎn)都是不分紅的，那么到期時(shí)間越長(zhǎng)，期權(quán)價(jià)值越高。除了深度ITM的看跌期權(quán)，因?yàn)楣蓛r(jià)最低跌倒0。
0
0
0
0
