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2025-06-04 16:25這個邏輯對歐式看漲期權(quán)不應(yīng)該也成立嗎?同一股票的看漲,一個剩1個月,一個剩3個月,如果預(yù)計2個月后公司大概率要大量分紅,那剩1個月value不應(yīng)該比剩3個月的高?
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1個回答
Essie助教
2025-06-05 09:21
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同學(xué)你好,股票分不分紅,分紅多少這是另一個變量了,如果假設(shè)標(biāo)的資產(chǎn)都是不分紅的,那么到期時間越長,期權(quán)價值越高。除了深度ITM的看跌期權(quán),因為股價最低跌倒0。
