王同學
2025-06-05 11:00老師好,在課程此處可以理解individual var 優(yōu)于marginal var,請問為什么component var優(yōu)于individual var呢?
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
蘇學科助教
2025-06-05 11:20
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同學你好,Component VaR考慮相關性,而Individual VaR忽略相關性,它直接納入資產相關性,計算每個資產對總風險的貢獻
