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2025-06-05 15:51舉的例子很好 但是這里推導(dǎo)漏了weight(omega)
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2025-06-06 22:00
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同學(xué)你好。這里不是漏了權(quán)重,是權(quán)重已經(jīng)反映在VaR里了,見下圖中的推導(dǎo)?;蛘邠Q一個(gè)思路,VaR一般是一個(gè)金額的概念,而金額自帶權(quán)重,故組合VaR的計(jì)算中不需要再出現(xiàn)權(quán)重了。
