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2025-06-05 21:29如果用5%計(jì)算呢?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2025-06-06 12:54
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同學(xué)你好,
猜測(cè)你說(shuō)的可能是PD用5%,那么此時(shí)0違約的概率是95%^50=0.0769,1個(gè)違約的概率是C(50,1)*0.05*0.95^49=0.2025,累計(jì)概率是0.2794,2個(gè)違約的概率是C(50,2)*(0.05^2)*(0.95^48)=0.2611,累計(jì)概率是0.5405,以此類推3個(gè)違約的概率是0.2199,累計(jì)概率是0.7604,4個(gè)違約的概率是0.1360,累計(jì)概率是0.8964,5個(gè)違約的概率是0.0658,累計(jì)概率是0.9622。95%的分位點(diǎn)對(duì)應(yīng)的是5個(gè)違約的情況。
希望能解答你的疑惑,加油!
