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2025-06-05 21:31最好是按違約個數(shù)為0計算,還是從50計算呢?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
楊玲琪助教
2025-06-06 12:58
該回答已被題主采納
同學你好,
這道題給出了95%的分位點對應(yīng)的是3個違約(95th percentile of the number of defaults based on this distribution is 3),所以WCL按照3個違約計算。
希望能解答你的疑惑,加油!
