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2025-06-05 22:10Q2 sharp ratio fully segmentation下的SRi是否可以計算出來呢? 利用ICAPM model : betai=rou(I,m)*deltai/deltam= rou(I,m)*deltai /(ERm-Rf)/SRm=0.39*0.14/[(0.072-0.031)/0.36]=0.479 ERi-Rf=betai*(ERm-Rf)=0.479*(0.072-0.031)=0.019656 Sri= (ERi-Rf)/deltai=0.019656/0.14=0.1404 從而 fully segmentation 下為 0.4× 0.1404× 0.14=0.0078624 Fully integrated risk premium下為0.6× 0.14 × 0.39 × 0.36=0.1182 (wight* rou*deltai*SRm= wight*beta*deltam*SRm) All= fully segmentation + Fully integrated risk premium=0.01968
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1個回答
Simon助教
2025-07-11 18:13
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同學(xué),上午好。不用計算,如果題目沒給,那就默認(rèn)是一樣的。
