幸同學(xué)
2025-06-06 00:08這個(gè)方法在講義上沒有計(jì)算吧 沒有說過這個(gè)方法
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2025-06-06 22:53
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同學(xué)你好。這個(gè)就是課件上principal mapping的做法:首先將組合映射到一個(gè)價(jià)值相等、期限等于組合平均到期期限的零息債券,然后使用零息債券的percentage VaR乘上價(jià)值即可得到債券組合的VaR估計(jì)。
