MelodyZ
2025-06-06 08:07那么1時(shí)點(diǎn)的 V swap到底怎么算?
所屬:CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Essie助教
2025-06-11 09:53
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同學(xué)你好,在1時(shí)點(diǎn),根據(jù)此時(shí)的市場(chǎng)利率,以及swap的到期期限再算一個(gè)新的swap rate。
然后兩個(gè)swap rate軋差再乘以1時(shí)刻看到的未來幾期折現(xiàn)因子之和。
swap valuation這是二級(jí)衍生要重點(diǎn)學(xué)的也是二級(jí)考點(diǎn),一級(jí)簡(jiǎn)單了解思路即可。
