1個回答
Essie助教
2025-06-11 09:53
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同學你好,在1時點,根據此時的市場利率,以及swap的到期期限再算一個新的swap rate。
然后兩個swap rate軋差再乘以1時刻看到的未來幾期折現因子之和。
swap valuation這是二級衍生要重點學的也是二級考點,一級簡單了解思路即可。
