吳同學(xué)
2025-06-06 20:17已知兩個(gè)資產(chǎn)各自違約概率,怎么求聯(lián)合違約概率
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2025-06-09 12:15
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同學(xué)你好,
在已知違約相關(guān)系數(shù)ρ時(shí),可以通過違約相關(guān)系數(shù)的計(jì)算公式來進(jìn)行計(jì)算。即ρ=(π12-π1π2)/(√(π1(1-π1))√(π2(1-π2)),其中,π12就是聯(lián)合違約概率,π1和π2為兩個(gè)資產(chǎn)各自的違約概率。
希望能解答你的疑惑,加油!
