努同學(xué)
2025-06-07 11:38第一題是否可以用BPV的思路去求解,老師的這個(gè)對(duì)稱(chēng)公式看起來(lái)很奇怪,課上也未提到過(guò)吧,是否有官方考證過(guò)呢
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1個(gè)回答
Simon助教
2025-06-10 13:05
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同學(xué),上午好。這個(gè)公式是對(duì)的。
然后也可用用weighting的思路去求解的。equity的權(quán)重乘以equity的久期+liability的權(quán)重乘以liability的權(quán)重=asset的久期。
