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2025-06-07 13:45variance公式如何獲得的?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
楊玲琪助教
2025-06-09 12:43
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同學你好,
Variance采用的就是表格中的公式(Li-EL)^2*p(Li),這個公式其實就是variance的標準公式,因為方差是距離平方的平均,這里Li代表每種不同情況下的損失,EL代表損失的平均值,所以(Li-EL)^2就是與均值的距離的平方,p(Li)對應的是每種情況的發(fā)生概率,所以(Li-EL)^2*p(Li)計算的就是距離平方的平均。
希望能解答你的疑惑,加油!
