蛋同學(xué)
2025-06-07 19:13請(qǐng)教下,不是說CDS利差已經(jīng)是比較好的預(yù)測(cè)指標(biāo)了嗎?C選項(xiàng)這個(gè)說法感覺太泛泛了,任何指標(biāo)都會(huì)受這些影響吧。還是說有更好的預(yù)測(cè)指標(biāo)?
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2025-06-09 13:48
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同學(xué)你好,
原版書中并沒有具體提到更好的預(yù)測(cè)指標(biāo),但是提到了流動(dòng)性和交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致CDS利差的顯著波動(dòng),而這些波動(dòng)可能與一個(gè)國家的違約風(fēng)險(xiǎn)并不直接相關(guān)。這里說的是CDS利差的局限性。C選項(xiàng)的意思是由于存在這些局限性所以這個(gè)指標(biāo)在預(yù)測(cè)未來違約風(fēng)險(xiǎn)時(shí)可能會(huì)不太可靠。這個(gè)說法是符合原版書的結(jié)論的。
希望能解答你的疑惑,加油!
