努同學(xué)
2025-06-08 15:53B這題問的不應(yīng)該只是swap自身的凈interest rate嗎?題目并沒有說要把借款的那一端算進(jìn)去
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1個(gè)回答
Simon助教
2025-06-10 11:22
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同學(xué),上午好。要考慮原頭寸。
因?yàn)樵^寸是支:MRR+2.25%
然后題目是擔(dān)心利率上漲,想把支浮動(dòng)換成支固定。
所以進(jìn)入swap:
收:MRR
支:4.6%
結(jié)合原頭寸,最終的netting支= 4.6+2.25=6.85%
