韓同學(xué)
2025-06-08 17:26這里一籃子資產(chǎn)rho等于-1時(shí)是否可以理解為資產(chǎn)之間風(fēng)險(xiǎn)分散化了，對應(yīng)的收益也會變?。?/h3>
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management
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1個(gè)回答
黃石助教
2025-06-13 09:40
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同學(xué)你好?？梢赃@么理解。這邊我們可以把這一籃子標(biāo)的資產(chǎn)看作是一個(gè)整體。如果ρ很低，那么這意味著分散化效果很強(qiáng)，該整體的風(fēng)險(xiǎn)會比較低、波動會更小。而期權(quán)這類產(chǎn)品本身就是賭標(biāo)的資產(chǎn)的波動，波動越大期權(quán)潛在的payoff就越高、價(jià)值就越高。所以隨著ρ變低，一籃子期權(quán)的價(jià)值也會變低。
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