努同學(xué)
2025-06-08 20:49第一題的C選項(xiàng)能不能用合成delta來解釋,long25-delta call就是+0.25,short25-delta put就是-(-0.25)=+0.25delta,兩個(gè)合并就是0.5delta,at the money,與forward的delta一致
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1個(gè)回答
Simon助教
2025-06-09 09:28
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同學(xué),上午好。
不能用delta解釋,forward是delta是1。合成不出forward。C只能近似合成出forward的效果。
