幸同學(xué)
2025-06-09 13:17這個怎么是兩點之間呢 題目要求95。題目信息得出95就是對應(yīng)5啊
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1個回答
楊玲琪助教
2025-06-09 14:43
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同學(xué)你好,
在根據(jù)分布選擇分位點確認(rèn)VaR值時,有兩種不同的累計概率方式,如果從損失最小值往損失最大值計算累計概率,那么通常我們會選擇累計概率>95%的點,如果從損失最大值往損失最小值累計,那么通常我們會選擇累計概率>5%對應(yīng)的那個點。如果累計概率不是正好等于95%或5%,這時不管是哪種累計方式選擇的點都是一樣的,但是如果累計概率正好是95%,那么兩種情況下選擇出的分位點是不同的,在這種情況下,二級信用風(fēng)險考試中通常采用的是選擇損失較大的那一個作為VaR的合理估計。
希望能解答你的疑惑,加油!
