ElvinSun
2025-06-10 10:21需要完全對沖,為什么此處對合約份數(shù)是四舍五入510,而不是絕對值向上取整511?
所屬:CFA Level III > Derivatives and Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Simon助教
2025-06-10 11:25
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同學(xué),上午好。
四舍五入是最接近完全對沖的。如果向上取整,那么誤差會更大。例如我需要100.3份合約,如果四舍五入取100,那么只少對沖0.3分,如果取整101,那么多對沖0.7份,偏離更大。
