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2025-06-10 14:22right way risk 到底是PD上升exposure下降,還是PD下降exposure下降?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2025-06-12 12:16
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同學(xué)你好,
Right-way risk是指PD與Exposure之間存在有利的相關(guān)性,從而在市場(chǎng)與信用風(fēng)險(xiǎn)聯(lián)動(dòng)時(shí)減少整體的counterparty risk。像PD上升時(shí)Exposure下降,或PD下降時(shí)Exposure也下降這兩種情況,均屬于right-way risk。
希望能解答你的疑惑,加油!
