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2025-06-10 17:27如果correlation coefficient < 0 呢?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
黃石助教
2025-06-11 20:12
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同學你好。不影響這里的結論,只要correlation和volatility是上升的,那么指數(shù)期權的波動率就會出現(xiàn)更大幅的上升。
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追問
這從ppt上的公式推不出來呀
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追答
同學你好。你可以自己簡單模擬一下,見下圖。
