王同學(xué)
2025-06-11 14:33老師好,請問individual var與component var有什么聯(lián)系與區(qū)別?
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
蘇學(xué)科助教
2025-06-12 17:51
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同學(xué)你好,個體VaR:告訴你單獨持有某一項資產(chǎn)(或子組合)的風(fēng)險有多大,后者告訴你是當該項資產(chǎn)存在于一個特定投資組合中時,它對整個組合總風(fēng)險(組合VaR)的貢獻度是多少。前者忽略了相關(guān)性,后者則是考慮了相關(guān)性
