學(xué)同學(xué)
2025-06-11 21:47notes 中用的公式似乎跟這里的不一樣,我看原文中用的是 (100*6%-90*7%)-1.645*6.94 = -11.7163
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
蘇學(xué)科助教
2025-06-12 17:57
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同學(xué)你好,是沒有問題的,note中的surploss2.6,和18.89standard deviation與題目中的計算方法一樣的
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追問
用本題的公式,notes中不應(yīng)該是 200*1.04-180*1.03=22.6,怎么是一樣呢??????
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追答
應(yīng)該是22.6的這個公式,note里面的2.6計算是不對,我把你第一次的提問理解成別的意思了
