王同學(xué)
2025-06-13 11:24與private equity和private real estate相比，絕對(duì)回報(bào)對(duì)沖基金在分散該基金主要的股票風(fēng)險(xiǎn)方面具有更大的潛力。絕對(duì)回報(bào)對(duì)沖基金的股票貝塔系數(shù)通常低于private equity和private real estate 不太理解第一題，為什么對(duì)沖基金比房地產(chǎn)還能分散股票的風(fēng)險(xiǎn)
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1個(gè)回答
Simon助教
2025-06-13 11:43
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同學(xué)，上午好。
absolute return hedge fund 絕對(duì)收益基金是指這類基金的benchmark是一個(gè)具體的收益率，而不是一個(gè)市場(chǎng)指數(shù)。他們追求的是不論是在熊市還是牛市都要獲得超越某個(gè)收益率的收益。因此他通常會(huì)采用一些對(duì)沖策略，使得自己的收益率跟傳統(tǒng)的股票資產(chǎn)的相關(guān)性比較低。
這在原版書上有一張表格，C選項(xiàng)的分散化是最好的，所以選C，了解下即可。
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