王同學(xué)
2025-06-13 11:29第2題不太懂為什么在長期內(nèi)biased equity strategies 不如bond降低volatility有效
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1個(gè)回答
Simon助教
2025-06-16 09:41
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同學(xué),上午好。因?yàn)閎ond的volatility本就要比equity就低,
