Sunny
2025-06-14 10:08像Parker講的,我把多因子風(fēng)險模型的因子return代入MVO得到資產(chǎn)配置不行嗎?對的?。?/h3>
所屬:CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management
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1個回答
Vincent助教
2025-06-16 11:40
該回答已被題主采納
你好
用風(fēng)險因子權(quán)重來最優(yōu)化是對傳統(tǒng)MVO的改進(jìn),這個方法本身肯定是可以用的。
這里錯在MVO不是用風(fēng)險因子,是資產(chǎn)大類的權(quán)重來最優(yōu)化。
