Kskndjnka
2025-06-15 17:46為什么第一張圖是緩慢波動，coefficient >0不是會讓曲線一直上升嗎？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
黃石助教
2025-06-16 09:29
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同學(xué)你好。注意模型中還有ε的影響。ε的取值可正可負(fù)，若其取值為負(fù)，那么就有可能把序列的取值拉下來。整體來看，相較于θ < 0的情形，θ > 1的情形會展現(xiàn)出較弱的均值復(fù)歸情形，數(shù)據(jù)的“persistence”會更強(qiáng)一些。見以下模擬結(jié)果。
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