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2025-06-16 13:41我看課上給的copula公式僅考慮兩個(gè)variables 的correlation，題目中問的是several variables？
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
黃石助教
2025-06-17 09:15
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。課上舉的例子比較簡單，僅涉及兩個(gè)變量?，F(xiàn)實(shí)中我們可以同時(shí)考慮多個(gè)變量、使用copula來建模它們之間的聯(lián)動(dòng)關(guān)系、計(jì)算相應(yīng)的概率。從兩個(gè)變量拓展至多個(gè)變量的情形邏輯都是一樣的，難度也沒有增加，就是計(jì)算量會(huì)更大一些。
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