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2025-06-16 14:59衡量債券價(jià)格變化的是modified duration 而不是麥考利duration吧?要使免疫策略生效應(yīng)該是資產(chǎn)和負(fù)債的修正久期一樣,而不是麥考利久期一樣吧?這里老師說(shuō)duration是5的話,利率變化1%債券價(jià)格變化5%,這個(gè)是怎么回事呢?
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1個(gè)回答
Simon助教
2025-06-18 10:02
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單負(fù)債的免疫策略中,資產(chǎn)和負(fù)債的匹配使用的是麥考利久期。
