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2025-06-17 18:11這道題沒看到解題思路,麻煩講解一下,謝謝。
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
蘇學(xué)科助教
2025-06-19 23:28
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同學(xué)你好,帶入ivar/var的公式,既1+△p/p即可,其中用彈性表示價(jià)格波動(dòng)
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追問
請(qǐng)完整寫一下步驟,沒看懂答疑
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追答
題目中是不是有彈性的值是0.2?彈性你可以結(jié)合一級(jí)學(xué)到的知識(shí),他是等于數(shù)量的百分比變重除以價(jià)格的百分比變動(dòng),題目中已知了數(shù)量的百分比變動(dòng),也就是德塔n÷n,你可以推導(dǎo)出價(jià)格的百分比變動(dòng),也就是彈性乘以德塔n÷n,然后根據(jù)ivar÷var=1+價(jià)格變動(dòng)的百分比,公式代入就行了1.01
