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2025-06-18 00:22這道例題說(shuō)到巴塞爾紅黃綠的懲罰區(qū)域，是哪個(gè)知識(shí)點(diǎn)，老師可以再幫忙一起復(fù)習(xí)下么？
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1個(gè)回答
Michael助教
2025-06-18 09:51
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同學(xué)你好，這個(gè)知識(shí)點(diǎn)位于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中，講的是在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部模型法IMA中，有一個(gè)乘積因子M（回憶一下，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本金=max（VaR（t-1），M*average VaR））+……），這個(gè)M的大小取決于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)VaR值回測(cè)的結(jié)果，簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，如果模型回測(cè)結(jié)果理想，那么M就會(huì)比較低（最低是3）；如果模型回測(cè)結(jié)果糟糕，那么M就會(huì)比較大（最高是4）。越大的M意味著市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本金要求就高，以此巴塞爾來(lái)懲罰糟糕的回測(cè)結(jié)果。
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