幸同學(xué)
2025-06-18 16:48這個(gè)兩個(gè)題問的都是什么
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2025-06-23 09:28
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同學(xué)你好。這兩道題目考查的是以下兩頁ppt上的知識(shí)點(diǎn)。第一題套用圖1的公式即可,第二題需要根據(jù)圖1的公式先計(jì)算出mean reversion rate,再通過圖2中autocorrelation和mean reversion rate之間的關(guān)系求解autocorrelation。
